Сравнение TYLG с CWII
TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while CWII is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYLG charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
TYLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYLG и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 18.79% | -1.30% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between TYLG and CWII is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLG vs. CWII — Ранг доходности на риск
TYLG
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TYLG c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYLG | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYLG и CWII
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLG | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -51.04% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | 0.00% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -33.26% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLG | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 13,701.30% | -13,684.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13,701.30% | -13,681.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13,701.30% | -13,681.86% |
Сравнение комиссий TYLG и CWII
TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и CWII
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.16% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TYLG and CWII have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 8.16% for TYLG.
They also come from different issuers: Global X and REX Shares. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для TYLG и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор