Сравнение TYLD с DWAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).
TYLD и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и DWAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.52% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и DWAT
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.
Доходность на риск
TYLD vs. DWAT — Ранг доходности на риск
TYLD
DWAT
Сравнение TYLD c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и DWAT
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и DWAT
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 0.00% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 0.00% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 0.00% | +1.82% |