PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYGO с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYGO с LEGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYGO (Tigo Energy Inc.) is a stock, while LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Over the past 3 years, TYGO returned -40.90%/yr vs 23.96%/yr for LEGR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYGO и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tigo Energy Inc. (TYGO) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYGO показывает доходность 159.42%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 12.57%.

TYGO

1 день
3.17%
1 месяц
-30.62%
С начала года
159.42%
6 месяцев
125.16%
1 год
225.45%
3 года*
-40.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR

1 день
0.16%
1 месяц
6.10%
С начала года
12.57%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.85%
3 года*
23.96%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYGO и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021
TYGO
Tigo Energy Inc.		159.42%40.12%-52.88%-79.51%3.03%0.62%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.57%30.83%16.25%22.79%-19.01%-0.33%

Correlation

The correlation between TYGO and LEGR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tigo Energy Inc.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с SEDGTYGO с VYMITYGO с NVDATYGO с APLDTYGO с IWMITYGO с BETYGO с PL
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

TYGO vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYGO c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGOLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.27

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.12

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.98

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

11.28

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYGO vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYGO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEGR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYGO и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGOLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.60

-0.81

Просадки

Сравнение просадок TYGO и LEGR

Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYGOLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-36.12%

-61.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-10.40%

-39.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.45%

-14.25%

-83.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.37%

-1.34%

-85.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.37%

-6.61%

-48.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

2.74%

+17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TYGO и LEGR

Tigo Energy Inc. (TYGO) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что TYGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYGOLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.00%

4.85%

+16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.64%

11.22%

+66.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.68%

13.62%

+87.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.15%

16.96%

+75.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.15%

20.31%

+71.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYGO и LEGR

TYGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.66%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
TYGO
Tigo Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYGO and LEGR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYGO has higher volatility (21.00%) compared to LEGR (4.85%). In terms of maximum drawdown, TYGO dropped -97.45% vs LEGR's -36.12%.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYGO и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор