Сравнение TYGO с IWMI

С начала года, TYGO показывает доходность 176.81%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYGO на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYGO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TYGO и IWMI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TYGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%.

Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и IWMI.

Tigo Energy Inc. (TYGO) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что TYGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.