PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TYA is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs 22.46%/yr for SPYM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности TYA и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и SPYM

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%9.84%

Correlation

The correlation between TYA and SPYM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.09

The correlation between TYA and SPYM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYA и SPYM

Секторы
TYA
SPYM

Финансовые услуги

24.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

TYA
24.7%
SPYM
11.1%

Сырьевые материалы

TYA

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

TYA

-

SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

TYA

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

TYA

-

SPYM
4.6%

Энергетика

TYA

-

SPYM
3.2%

Здравоохранение

TYA

-

SPYM
8.4%

Промышленность

TYA

-

SPYM
7.6%

Недвижимость

TYA

-

SPYM
1.8%

Технологии

TYA

-

SPYM
38.5%

Коммунальные услуги

TYA

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

TYA vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYASPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.39

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.27

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.17

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

14.76

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYASPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.39

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.62

-1.13

Просадки

Сравнение просадок TYA и SPYM

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYASPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-54.46%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.90%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-18.72%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-0.66%

-40.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-7.15%

-28.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.91%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SPYM

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYASPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.83%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.90%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

11.80%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.80%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.00%

+2.57%

Сравнение комиссий TYA и SPYM

TYA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SPYM

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and SPYM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (4.11%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SPYM's -54.46%.

On 3-year performance, SPYM leads with 22.46% vs -2.45% for TYA. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYM has performed better with a 22.46% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for TYA.

TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.00% for SPYM.

TYA is categorized as Government Bonds, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор