Сравнение TXUG с ISCMF
TXUG (Thornburg International Growth ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TXUG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. TXUG is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, TXUG returned 4.66% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TXUG charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности TXUG и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXUG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
TXUG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXUG и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXUG Thornburg International Growth ETF | 8.93% | -1.49% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 12.19% |
Correlation
The correlation between TXUG and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXUG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
TXUG
ISCMF
Сравнение TXUG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXUG | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.31 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 5.53 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 11.76 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXUG и ISCMF
Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXUG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -25.42% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -5.69% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.26% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -13.34% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.67% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXUG и ISCMF
Thornburg International Growth ETF (TXUG) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TXUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXUG | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.11% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 15.45% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 17.84% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.28% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.28% | +5.67% |
Сравнение комиссий TXUG и ISCMF
TXUG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXUG и ISCMF
Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
TXUG Thornburg International Growth ETF | 0.47% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TXUG and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXUG has higher volatility (6.80%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, TXUG dropped -18.58% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs 4.66% for TXUG. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.
TXUG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for ISCMF.
TXUG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Thornburg and iShares. Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXUG и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор