Сравнение TXUG с BAMU
TXUG (Thornburg International Growth ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TXUG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TXUG returned 4.66% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TXUG charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TXUG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXUG показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
TXUG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXUG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXUG Thornburg International Growth ETF | 8.93% | -1.49% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 2.90% |
Correlation
The correlation between TXUG and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXUG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TXUG
BAMU
Сравнение TXUG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth ETF (TXUG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXUG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.42 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 24.55 | -24.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 97.21 | -96.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXUG и BAMU
Максимальная просадка TXUG за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXUG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -0.36% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -0.12% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | 0.00% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -0.02% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 0.03% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXUG и BAMU
Thornburg International Growth ETF (TXUG) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TXUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXUG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 0.08% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 0.39% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 0.58% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 0.86% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 0.86% | +19.09% |
Сравнение комиссий TXUG и BAMU
TXUG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXUG и BAMU
Дивидендная доходность TXUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TXUG Thornburg International Growth ETF | 0.47% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXUG and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXUG has higher volatility (6.80%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, TXUG dropped -18.58% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, TXUG leads with 4.66% vs 2.89% for BAMU. On fees, TXUG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TXUG has performed better with a 4.66% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXUG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.47% for TXUG.
TXUG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Thornburg and Brookstone. Their fees differ too: 0.70% for TXUG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXUG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор