Сравнение TXUE с JIVE
TXUE (Thornburg International Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TXUE returned 19.01% vs 37.45% for JIVE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TXUE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности TXUE и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXUE показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 13.87%.
TXUE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 37.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXUE и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXUE Thornburg International Equity ETF | 8.93% | 25.22% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 13.87% | 45.50% |
Correlation
The correlation between TXUE and JIVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between TXUE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXUE vs. JIVE — Ранг доходности на риск
TXUE
JIVE
Сравнение TXUE c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity ETF (TXUE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXUE | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.56 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.60 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXUE и JIVE
Максимальная просадка TXUE за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUE и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXUE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -13.79% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -10.57% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.33% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.95% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXUE и JIVE
Текущая волатильность для Thornburg International Equity ETF (TXUE) составляет 3.92%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что TXUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXUE | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.79% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 12.94% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 15.18% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.13% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.13% | +1.34% |
Сравнение комиссий TXUE и JIVE
TXUE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXUE и JIVE
Дивидендная доходность TXUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JIVE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.53% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
TXUE Thornburg International Equity ETF | 0.99% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TXUE and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIVE has higher volatility (5.79%) compared to TXUE (3.92%). In terms of maximum drawdown, TXUE dropped -12.97% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 37.45% vs 19.01% for TXUE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TXUE has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 37.45% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for TXUE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.99% for TXUE.
They also come from different issuers: Thornburg and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for TXUE and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXUE и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор