PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXUE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXUE с IDEV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TXUE (Thornburg International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TXUE is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, TXUE returned 19.01% vs 21.50% for IDEV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TXUE charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности TXUE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity ETF (TXUE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXUE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.16%.

TXUE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.77%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.47%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.50%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXUE и IDEV

2026 (YTD)2025
TXUE
Thornburg International Equity ETF		8.93%25.22%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.16%28.21%

Correlation

The correlation between TXUE and IDEV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between TXUE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с TXUE:
TXUE с TXUGTXUE с TPLSTXUE с TMBTXUE с FDTTXUE с VEUTXUE с COMTTXUE с SCHF
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Доходность на риск

TXUE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXUE
Ранг доходности на риск TXUE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXUE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXUE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXUE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXUE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXUE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXUE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity ETF (TXUE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXUEIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.06

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.93

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

7.53

-1.18

TXUE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXUE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXUE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXUE и IDEV

Максимальная просадка TXUE за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUE и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXUEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-34.77%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.20%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.15%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.53%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TXUE и IDEV

Текущая волатильность для Thornburg International Equity ETF (TXUE) составляет 3.92%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TXUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXUEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.07%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.82%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

15.06%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.35%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.28%

-0.81%

Сравнение комиссий TXUE и IDEV

TXUE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXUE и IDEV

Дивидендная доходность TXUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IDEV в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.27%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
TXUE
Thornburg International Equity ETF		0.99%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TXUE and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (5.07%) compared to TXUE (3.92%). In terms of maximum drawdown, TXUE dropped -12.97% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, IDEV leads with 21.50% vs 19.01% for TXUE. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TXUE has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 21.50% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for TXUE.

IDEV has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.99% for TXUE.

They also come from different issuers: Thornburg and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TXUE and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXUE и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор