Сравнение TXUE с ICOW
TXUE (Thornburg International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TXUE is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, TXUE returned 20.00% vs 28.33% for ICOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TXUE и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXUE показывает доходность 10.77%, а ICOW немного выше – 11.02%.
TXUE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXUE и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXUE Thornburg International Equity ETF | 10.77% | 25.22% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 11.02% | 32.81% |
Correlation
The correlation between TXUE and ICOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between TXUE and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXUE vs. ICOW — Ранг доходности на риск
TXUE
ICOW
Сравнение TXUE c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity ETF (TXUE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXUE | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.19 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.30 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXUE и ICOW
Максимальная просадка TXUE за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUE и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXUE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -43.49% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.92% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -5.99% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -7.56% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXUE и ICOW
Текущая волатильность для Thornburg International Equity ETF (TXUE) составляет 3.47%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что TXUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXUE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.16% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.08% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 14.63% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.74% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.46% | -2.15% |
Сравнение комиссий TXUE и ICOW
И TXUE, и ICOW имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXUE и ICOW
Дивидендная доходность TXUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ICOW в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.30% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
TXUE Thornburg International Equity ETF | 0.97% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXUE and ICOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOW has higher volatility (4.16%) compared to TXUE (3.47%). In terms of maximum drawdown, TXUE dropped -12.97% vs ICOW's -43.49%.
On 1-year performance, ICOW leads with 28.33% vs 20.00% for TXUE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, TXUE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 28.33% return vs 20.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXUE and ICOW have the same expense ratio: 0.65% per year.
ICOW has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.97% for TXUE.
They also come from different issuers: Thornburg and Pacer.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXUE и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор