PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXUE с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXUE с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXUE (Thornburg International Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TXUE is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past year, TXUE returned 20.99% vs 9.78% for EFAV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXUE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности TXUE и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity ETF (TXUE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXUE показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

TXUE

1 день
0.67%
1 месяц
2.88%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.91%
1 год
20.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXUE и EFAV

2026 (YTD)2025
TXUE
Thornburg International Equity ETF		11.09%25.67%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%25.24%

Correlation

The correlation between TXUE and EFAV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between TXUE and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с TXUE:
TXUE с TMBTXUE с TXUGTXUE с TPLSTXUE с FDTTXUE с FIDTXUE с VIDITXUE с SCHF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

TXUE vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXUE
Ранг доходности на риск TXUE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXUE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXUE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXUE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXUE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXUE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXUE c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity ETF (TXUE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXUEEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.95

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.38

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

4.22

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXUE vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXUE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXUE и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXUEEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.95

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.54

+1.15

Просадки

Сравнение просадок TXUE и EFAV

Максимальная просадка TXUE за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXUE и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXUEEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-27.56%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-6.46%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.07%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-4.77%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.32%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TXUE и EFAV

Thornburg International Equity ETF (TXUE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TXUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXUEEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.14%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.19%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

10.32%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

11.79%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

13.21%

+3.30%

Сравнение комиссий TXUE и EFAV

TXUE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXUE и EFAV

Дивидендная доходность TXUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
TXUE
Thornburg International Equity ETF		0.97%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXUE and EFAV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXUE has higher volatility (4.32%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, TXUE dropped -12.97% vs EFAV's -27.56%.

On 1-year performance, TXUE leads with 20.99% vs 9.78% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TXUE has performed better with a 20.99% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for TXUE.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.97% for TXUE.

They also come from different issuers: Thornburg and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TXUE and 0.20% for EFAV.

TXUE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXUE и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор