PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXG.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TXG.TO с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности TXG.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXG.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXG.TO
Torex Gold Resources Inc.		2.62%131.98%93.71%-5.98%18.25%-31.12%-6.97%57.97%8.89%-42.62%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.13%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

TXG.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TXG.TO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции TXG.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 15.04% против 9.93% соответственно.

TXG.TO

1 день
-2.13%
1 месяц
-11.57%
С начала года
2.62%
6 месяцев
12.53%
1 год
70.85%
3 года*
44.25%
5 лет*
32.08%
10 лет*
15.04%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
8.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.11%
1 год
0.50%
3 года*
9.20%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torex Gold Resources Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TXG.TO:
TXG.TO с AGI.TOTXG.TO с PSLV.TOTXG.TO с TLTTXG.TO с AEM.TOTXG.TO с NA.TOTXG.TO с NEO.TOTXG.TO с SKE
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

TXG.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXG.TO
Ранг доходности на риск TXG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXG.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXG.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXG.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.03

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.17

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.06

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

0.11

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXG.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXG.TO на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXG.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXG.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.03

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между TXG.TO и ^TNX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TXG.TO и ^TNX

Максимальная просадка TXG.TO за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXG.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXG.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.69%

-93.78%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.04%

-13.99%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.90%

-31.74%

-24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.18%

-84.57%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.07%

-46.24%

+27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.34%

-51.38%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

8.40%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TXG.TO и ^TNX

Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что TXG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXG.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.47%

6.31%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.71%

11.30%

+35.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.97%

19.01%

+37.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.14%

33.88%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.67%

48.44%

+7.23%