PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TXF.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.


TXF.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
14.07%
С начала года
29.65%
6 месяцев
29.87%
1 год
61.36%
3 года*
32.49%
5 лет*
18.11%
10 лет*
19.53%

HUTE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.03%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXF.TO и HUTE.TO


2026 (YTD)2025202420232022
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
29.65%24.81%18.69%60.80%-0.84%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
12.60%19.04%18.15%0.09%7.10%

Correlation

The correlation between TXF.TO and HUTE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TXF.TO и HUTE.TO


Секторы
TXF.TO
HUTE.TO

Технологии

89.0%

-

Коммуникационные услуги

11.1%
38.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

40.2%

Технологии

TXF.TO
89.0%
HUTE.TO

-

Коммуникационные услуги

TXF.TO
11.1%
HUTE.TO
38.9%

Финансовые услуги

TXF.TO
0.0%
HUTE.TO

-

Сырьевые материалы

TXF.TO

-

HUTE.TO

-

Потребительский циклический сектор

TXF.TO

-

HUTE.TO

-

Потребительский защитный сектор

TXF.TO

-

HUTE.TO

-

Энергетика

TXF.TO

-

HUTE.TO
17.8%

Здравоохранение

TXF.TO

-

HUTE.TO

-

Промышленность

TXF.TO

-

HUTE.TO
3.1%

Недвижимость

TXF.TO

-

HUTE.TO

-

Коммунальные услуги

TXF.TO

-

HUTE.TO
40.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CI Tech Giants Covered Call Common

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TXF.TOHUTE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.37

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

11.25

+3.50

TXF.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TXF.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.75

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и HUTE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TXF.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-18.36%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-4.57%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-13.25%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.29%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.86%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.77%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и HUTE.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TXF.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.03%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.72%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

11.43%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

14.33%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

14.33%

+9.22%

Сравнение комиссий TXF.TO и HUTE.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что сопоставимо с доходностью HUTE.TO в 9.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
9.20%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
9.26%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Часто задаваемые вопросы


TXF.TO and HUTE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.

TXF.TO is categorized as Technology Equities, while HUTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Investments and Harvest. Their fees differ too: 0.71% for TXF.TO and 0.50% for HUTE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXF.TO и HUTE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор