PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с FXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с FXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO).

TXF.TO и FXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и FXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и FXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%33.65%
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		8.97%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FXM.TO с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции TXF.TO превзошли акции FXM.TO по среднегодовой доходности: 16.06% против 14.20% соответственно.

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%

FXM.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
8.97%
6 месяцев
20.63%
1 год
50.77%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и FXM.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXM.TO в 0.64%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. FXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c FXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOFXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

3.42

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

4.07

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.52

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

20.67

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. FXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FXM.TO равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и FXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOFXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.42

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и FXM.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и FXM.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности FXM.TO в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и FXM.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки FXM.TO в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и FXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOFXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-46.41%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-11.48%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-16.08%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-46.41%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-4.31%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.72%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.51%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и FXM.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOFXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

4.37%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.87%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

14.95%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

14.29%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.05%

+6.36%