Сравнение TXF.TO с AVGY.TO
TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments, while AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, TXF.TO returned 61.36% vs 82.43% for AVGY.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXF.TO charges 0.71%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXF.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 27.94% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between TXF.TO and AVGY.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between TXF.TO and AVGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXF.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
AVGY.TO
Сравнение TXF.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.91 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.72 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.76 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.83 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXF.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -28.78% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -28.50% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -12.41% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -8.44% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 12.31% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и AVGY.TO
Текущая волатильность для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) составляет 6.07%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 18.51% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 35.65% | -19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 47.07% | -26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 52.24% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 52.24% | -28.69% |
Сравнение комиссий TXF.TO и AVGY.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
TXF.TO and AVGY.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
TXF.TO is categorized as Technology Equities, while AVGY.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Investments and Harvest. Their fees differ too: 0.71% for TXF.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для TXF.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор