Сравнение TWVLX с SHXPX
TWVLX (American Century Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TWVLX charges 1.01%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TWVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TWVLX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.14%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | -0.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between TWVLX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TWVLX
SHXPX
Сравнение TWVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 8.85 | -8.27 |
Просадки
Сравнение просадок TWVLX и SHXPX
Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -0.13% | -53.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.13% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -0.03% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 2.95% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 2.95% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 2.95% | +14.75% |
Сравнение комиссий TWVLX и SHXPX
TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWVLX и SHXPX
Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWVLX American Century Value Fund | 9.22% | 10.07% | 11.14% | 7.34% | 15.07% | 13.94% | 3.49% | 8.70% | 11.82% | 7.24% | 3.22% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
TWVLX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TWVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор