PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и AVERX

2026 (YTD)2025
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%16.82%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий TWVLX и AVERX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TWVLX
American Century Value Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.17

-0.60

Корреляция

Корреляция между TWVLX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и AVERX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и AVERX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-11.33%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.66%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.39%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

19.13%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

19.13%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.13%

-1.41%