PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWUSX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWUSX с SGINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.85%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции TWUSX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.16% соответственно.

TWUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

SGINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.93%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short-Term Government Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с GUSTXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBSXTWUSX с VSBIXTWUSX с BGEIXTWUSX с BCHYX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFISXSGINX с FSTGXSGINX с FBLTXSGINX с VFIRXSGINX с CFSTX

Сравнение комиссий TWUSX и SGINX

TWUSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund

Доходность на риск

TWUSX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWUSXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.29

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.80

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.10

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

6.25

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWUSX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SGINX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWUSXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.77

-0.77

Корреляция

Корреляция между TWUSX и SGINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и SGINX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SGINX в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.63%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и SGINX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWUSXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-17.37%

-73.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.96%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-17.18%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

-17.37%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-1.24%

-73.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-1.97%

-79.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.99%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и SGINX

Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWUSXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.41%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

2.41%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.51%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

6.39%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

4.78%

-2.98%