PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWUSX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWUSX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.02%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TWUSX на уровне 0.02% и FUTBX на уровне 0.02%.

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

FUTBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.00%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short-Term Government Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с GUSTXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBSXTWUSX с VSBIXTWUSX с BGEIXTWUSX с BCHYX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий TWUSX и FUTBX

TWUSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

TWUSX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWUSXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.69

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.00

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.31

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

3.29

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWUSX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWUSXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.69

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.06

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.25

-0.25

Корреляция

Корреляция между TWUSX и FUTBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и FUTBX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FUTBX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.55%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и FUTBX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWUSXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-19.69%

-71.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.71%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-17.03%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-7.66%

-67.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-6.94%

-74.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.08%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и FUTBX

Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWUSXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.48%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.55%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.23%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

5.79%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

5.17%

-3.37%