PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSGX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWSGX с MDSIX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

TWSGX (TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund) and MDSIX (Integrity Short Term Government Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, TWSGX returned 1.03%/yr vs 1.96%/yr for MDSIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWSGX charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for MDSIX.

Доходность

Сравнение доходности TWSGX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWSGX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TWSGX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.96% соответственно.

TWSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.75%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.03%

MDSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.60%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.12%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWSGX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSGX
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund		0.42%5.83%2.28%2.21%-5.55%-0.83%2.29%3.81%1.05%0.77%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		1.54%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%

Correlation

The correlation between TWSGX and MDSIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.64

The correlation between TWSGX and MDSIX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с TWSGX:
TWSGX с FUTBXTWSGX с VGIVXTWSGX с RFBAXTWSGX с DFFGXTWSGX с FBLTXTWSGX с GUSTXTWSGX с VGAVX
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с HLGAXMDSIX с FEUGXMDSIX с FUMBXMDSIX с VUSTXMDSIX с DFFGXMDSIX с FBLTX

Доходность на риск

TWSGX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSGX
Ранг доходности на риск TWSGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSGX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWSGXMDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.48

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.00

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.81

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

19.55

-10.07

TWSGX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSGX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDSIX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSGX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWSGX и MDSIX

Максимальная просадка TWSGX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSGX и MDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWSGXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-11.28%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.22%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.75%

-2.60%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-11.08%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.14%

-11.28%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.16%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.25%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSGX и MDSIX

Текущая волатильность для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) составляет 0.76%, в то время как у Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что TWSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWSGXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.85%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.82%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.38%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

3.34%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

3.16%

-0.97%

Сравнение комиссий TWSGX и MDSIX

TWSGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDSIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSGX и MDSIX

Дивидендная доходность TWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MDSIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.28%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%
TWSGX
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund		3.48%3.57%3.03%1.52%0.89%0.20%0.82%2.59%2.50%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWSGX and MDSIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDSIX has higher volatility (0.85%) compared to TWSGX (0.76%). In terms of maximum drawdown, TWSGX dropped -8.14% vs MDSIX's -11.28%.

MDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWSGX и MDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор