График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) показал доход в -0.00% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWSGX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TWSGX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.92% | -1.07% | 0.00% | |||||||||
| 2025 | 0.43% | 1.29% | 0.31% | 0.63% | -0.36% | 0.97% | -0.13% | 0.94% | 0.53% | 0.40% | 0.49% | 0.19% | 5.83% |
| 2024 | 0.14% | -0.57% | 0.64% | -0.97% | 0.56% | 0.57% | 1.36% | 0.78% | 0.77% | -1.08% | 0.64% | -0.55% | 2.28% |
| 2023 | 1.17% | -0.71% | 0.89% | 0.26% | -0.53% | -0.65% | 0.20% | -0.21% | -1.21% | -0.67% | 2.03% | 1.68% | 2.21% |
| 2022 | -0.70% | -0.37% | -1.40% | -1.20% | 0.19% | -0.85% | 0.65% | -0.90% | -1.54% | -0.66% | 1.12% | 0.01% | -5.55% |
| 2021 | -0.10% | -0.10% | -0.28% | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.20% | -0.08% | -0.31% | -0.31% | 0.13% | -0.17% | -0.83% |
Метрики бенчмарка
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund: годовая альфа составляет 1.18%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (4.22%) было выше, чем в снижении (2.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.22%
- Участие в снижении
- 2.01%
Комиссия
Комиссия TWSGX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWSGX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TWSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.90 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.39 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.40 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.61 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TWSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.33 | $0.28 | $0.14 | $0.08 | $0.02 | $0.08 | $0.25 | $0.24 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.57% | 3.03% | 1.52% | 0.89% | 0.20% | 0.82% | 2.59% | 2.50% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund показал максимальную просадку в 8.14%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.14% | 5 авг. 2021 г. | 556 | 19 окт. 2023 г. | 362 | 1 апр. 2025 г. | 918 |
| -3.14% | 3 февр. 2015 г. | 529 | 9 мар. 2017 г. | 513 | 25 мар. 2019 г. | 1042 |
| -2.12% | 12 нояб. 2012 г. | 205 | 5 сент. 2013 г. | 122 | 3 мар. 2014 г. | 327 |
| -1.3% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 49 | 24 июн. 2025 г. | 54 |
| -1.29% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...