PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TransWestern Institutional Short Duration Governme...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537X8609

Эмитент

TransWestern Funds

Дата выпуска

2 янв. 2011 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TWSGX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) показал доход в 2.02% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWSGX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TWSGX

С начала года

2.02%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.45%

1 год

5.19%

3 года

2.72%

5 лет

0.86%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%1.29%0.32%0.63%-0.65%2.02%
20240.14%-0.57%0.64%-0.97%0.89%0.87%1.36%1.08%0.77%-1.08%0.65%-0.56%3.24%
20231.44%-0.71%1.18%0.26%-0.23%-0.36%0.20%0.10%-0.91%-0.32%2.03%1.98%4.70%
2022-0.64%-0.36%-1.41%-1.27%0.26%-0.74%0.65%-0.77%-1.54%-0.66%1.35%0.00%-5.05%
2021-0.08%-0.08%-0.28%0.17%0.02%0.03%0.20%-0.08%-0.28%-0.29%0.13%-0.17%-0.70%
20200.47%0.67%-0.05%0.49%0.27%0.05%0.13%0.03%0.02%0.02%0.02%0.12%2.27%
20190.44%0.13%0.54%0.25%0.76%0.52%0.12%0.83%-0.10%0.20%-0.04%0.08%3.78%
2018-0.42%-0.22%0.30%-0.22%0.41%0.10%-0.09%0.31%-0.22%-0.08%0.43%0.76%1.05%
20170.08%0.25%0.05%0.25%0.28%-0.01%0.17%0.26%-0.12%-0.04%-0.01%0.18%1.33%
20160.71%0.16%0.07%0.14%0.15%0.57%-0.07%0.05%0.14%-0.16%-0.62%-0.07%1.07%
20150.84%-0.24%0.24%0.04%-0.07%-0.25%0.24%0.05%0.14%-0.16%-0.16%-0.26%0.41%
20140.76%0.37%-0.15%0.36%0.66%-0.04%-0.14%0.56%-0.25%0.55%0.24%-0.13%2.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWSGX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TWSGX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWSGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.97
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.36$0.33$0.15$0.03$0.08$0.25$0.24$0.20$0.18$0.17$0.19

Дивидендный доход

3.52%3.96%3.62%1.69%0.32%0.80%2.56%2.50%2.05%1.80%1.74%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.18
2015$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund показал максимальную просадку в 7.57%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.57%5 авг. 2021 г.30820 окт. 2022 г.43211 июл. 2024 г.740
-2.11%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1223 мар. 2014 г.209
-1.64%2 окт. 2024 г.6910 янв. 2025 г.3025 февр. 2025 г.99
-1.3%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.———
-1.28%3 окт. 2016 г.5416 дек. 2016 г.11231 мая 2017 г.166
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...