- ISIN
- US66537X8609
- Эмитент
- TransWestern Funds
- Дата выпуска
- 2 янв. 2011 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWSGX
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции TWSGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) показал доход в 0.42% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWSGX составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность TWSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TWSGX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.92% | -0.67% | 0.17% | 0.16% | -0.33% | 0.42% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 1.29% | 0.31% | 0.63% | -0.36% | 0.97% | -0.13% | 0.94% | 0.53% | 0.40% | 0.49% | 0.19% | 5.83% |
| 2024 | 0.14% | -0.57% | 0.64% | -0.97% | 0.56% | 0.57% | 1.36% | 0.78% | 0.77% | -1.08% | 0.64% | -0.55% | 2.28% |
| 2023 | 1.17% | -0.71% | 0.89% | 0.26% | -0.53% | -0.65% | 0.20% | -0.21% | -1.21% | -0.67% | 2.03% | 1.68% | 2.21% |
| 2022 | -0.70% | -0.37% | -1.40% | -1.20% | 0.19% | -0.85% | 0.65% | -0.90% | -1.54% | -0.66% | 1.12% | 0.01% | -5.55% |
| 2021 | -0.10% | -0.10% | -0.28% | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.20% | -0.08% | -0.31% | -0.31% | 0.13% | -0.17% | -0.83% |
Метрики бенчмарка
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.10%) than losses (1.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.10%
- Участие в снижении
- 1.96%
Комиссия
Комиссия TWSGX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWSGX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund (TWSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.52 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.31 | -1.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.33 | $0.28 | $0.14 | $0.08 | $0.02 | $0.08 | $0.25 | $0.24 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.57% | 3.03% | 1.52% | 0.89% | 0.20% | 0.82% | 2.59% | 2.50% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund показал максимальную просадку в 8.14%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -8.14%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 1y 5mo | 3y 8moавг. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2017 года2017 | -3.14%март 2017 г. | 2y 1mo | 2y 16d | 4y 1moфевр. 2015 г. - март 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.12%сент. 2013 г. | 10mo 3d | 5mo 29d | 1y 3moнояб. 2012 г. - март 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.30%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 14d | 2mo 18dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.29%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 12dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TWSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -56.78% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -9.10% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.75% | -18.90% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.14% | -25.43% | +17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.14% | -33.92% | +25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.83% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -10.72% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.02% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TWSGX
Добавьте TransWestern Institutional Short Duration Government Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWSGX