Сравнение TWSCX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -1.00% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TWSCX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.99% против 0.87% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.99%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и QBDSX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TWSCX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TWSCX
QBDSX
Сравнение TWSCX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.60 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.87 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 3.43 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и QBDSX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.19% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и QBDSX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -18.38% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -3.09% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -7.40% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -18.38% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -8.41% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -6.83% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.80% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и QBDSX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.40% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.77% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 3.77% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 4.32% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 5.26% | +3.27% |