Сравнение TWSCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -2.24% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TWSCX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 5.04% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.86%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и BERIX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TWSCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TWSCX
BERIX
Сравнение TWSCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.30 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.77 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 17.74 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.07 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и BERIX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.25% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и BERIX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -20.34% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.95% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -15.73% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -20.34% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -0.79% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.60% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.79% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и BERIX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.55% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.29% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 5.38% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 5.94% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 6.00% | +2.52% |