Сравнение TWSAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | -1.41% | 15.87% | 13.12% | 15.28% | -15.47% | 14.92% | 18.37% | 24.38% | -6.59% | 19.22% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.01% соответственно.
TWSAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.52%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSAX и PUDZX
TWSAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
TWSAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TWSAX
PUDZX
Сравнение TWSAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.65 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.45 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.65 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWSAX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSAX и PUDZX
Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | 7.08% | 6.98% | 6.92% | 2.38% | 5.51% | 13.14% | 6.54% | 15.43% | 14.22% | 9.74% | 1.54% | 7.60% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TWSAX и PUDZX
Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -21.53% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.20% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -17.98% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -21.53% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.59% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.31% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.47% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSAX и PUDZX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.71% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 6.29% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 9.72% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 10.59% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 9.70% | +4.35% |