PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 5.50% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с ACFOXTWSAX с IOEZXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий TWSAX и NWQIX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.69

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.72

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.30

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

13.39

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.69

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между TWSAX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и NWQIX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и NWQIX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-23.89%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-3.75%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-17.75%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-23.89%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.82%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-3.03%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.92%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и NWQIX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.97%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

2.98%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

4.54%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

5.66%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

6.32%

+7.73%