Сравнение TWOX с KAPR
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. TWOX is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, TWOX returned 16.66% vs 22.24% for KAPR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 14.23%.
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
KAPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.83K | $293.35K | $306.62K | |
| $58.24K | $37.32K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам TWOX и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.99% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 14.23% | 6.27% |
Correlation
The correlation between TWOX and KAPR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between TWOX and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. KAPR — Ранг доходности на риск
TWOX
KAPR
Сравнение TWOX c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.75 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 8.88 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 44.49 | -36.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и KAPR
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -16.91% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -2.52% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.82% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.50% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и KAPR
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TWOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.61% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 4.82% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 6.41% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.68% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.56% | +4.56% |
Сравнение комиссий TWOX и KAPR
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и KAPR
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and KAPR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (3.83%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.24% vs 16.66% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.24% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
TWOX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор