Сравнение TWOX с IBIT
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TWOX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. TWOX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, TWOX returned 14.95% vs -45.30% for IBIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
TWOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.52% | 12.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -12.34% |
Correlation
The correlation between TWOX and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TWOX
IBIT
Сравнение TWOX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.86 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | -1.47 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и IBIT
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -52.98% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -52.98% | +43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.98% | +52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -16.97% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 30.94% | -28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) составляет 0.62%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что TWOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 13.43% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 34.60% | -26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 44.41% | -34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 50.21% | -33.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 50.21% | -33.79% |
Сравнение комиссий TWOX и IBIT
TWOX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и IBIT
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to TWOX (0.62%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, TWOX leads with 14.95% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 14.95% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for TWOX.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for IBIT.
TWOX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.25% for IBIT.
TWOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор