Сравнение TWOX с IBIT
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TWOX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. TWOX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, TWOX returned 16.04% vs -39.60% for IBIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
TWOX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.20% | 13.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -13.03% |
Correlation
The correlation between TWOX and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TWOX
IBIT
Сравнение TWOX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWOX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.80 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | -1.39 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWOX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.91 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TWOX и IBIT
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -49.47% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -49.47% | +39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.47% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -16.07% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 28.61% | -26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) составляет 0.44%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что TWOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 9.14% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 33.89% | -25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 43.76% | -33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 50.18% | -33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 50.18% | -33.42% |
Сравнение комиссий TWOX и IBIT
TWOX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и IBIT
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to TWOX (0.44%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, TWOX leads with 16.04% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 16.04% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for TWOX.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for IBIT.
TWOX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.25% for IBIT.
TWOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор