Сравнение TWOX с BAMU
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TWOX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TWOX returned 14.95% vs 2.91% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TWOX charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
TWOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.52% | 12.99% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 3.04% |
Correlation
The correlation between TWOX and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TWOX
BAMU
Сравнение TWOX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.43 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 24.72 | -23.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 97.90 | -90.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и BAMU
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -0.36% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -0.12% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.02% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.03% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и BAMU
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TWOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.09% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 0.39% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 0.58% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 0.86% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 0.86% | +15.56% |
Сравнение комиссий TWOX и BAMU
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и BAMU
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (0.62%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, TWOX leads with 14.95% vs 2.91% for BAMU. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 14.95% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.55% for TWOX.
TWOX is categorized as Defined Outcome, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор