Сравнение TWOX с PQAP
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TWOX returned 16.66% vs 18.21% for PQAP. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.70%.
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
PQAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.01K | $49.92K | $129.72K | |
| $58.24K | $37.32K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам TWOX и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.99% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.70% | 13.69% |
Correlation
The correlation between TWOX and PQAP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TWOX and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. PQAP — Ранг доходности на риск
TWOX
PQAP
Сравнение TWOX c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.76 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 7.25 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 36.18 | -27.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и PQAP
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -10.79% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -2.52% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.64% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.50% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и PQAP
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что TWOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.37% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 4.72% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 5.40% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 10.81% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 10.81% | +5.31% |
Сравнение комиссий TWOX и PQAP
И TWOX, и PQAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и PQAP
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and PQAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (3.83%) compared to PQAP (2.37%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 18.21% vs 16.66% for TWOX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 18.21% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX and PQAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
TWOX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: iShares and PGIM.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор