Сравнение TWOX с AIOO
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
TWOX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.20% | 12.13% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between TWOX and AIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. AIOO — Ранг доходности на риск
TWOX
AIOO
Сравнение TWOX c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWOX | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWOX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.80 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок TWOX и AIOO
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -0.74% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.17% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 1.98% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 1.98% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 1.98% | +14.78% |
Сравнение комиссий TWOX и AIOO
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и AIOO
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and AIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
TWOX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: iShares and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор