PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWN с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWN с VPADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWN (The Taiwan Fund Inc.) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, TWN returned 29.91%/yr vs 10.84%/yr for VPADX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TWN и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWN показывает доходность 86.31%, что значительно выше, чем у VPADX с доходностью 30.38%. За последние 10 лет акции TWN превзошли акции VPADX по среднегодовой доходности: 29.91% против 10.84% соответственно.

TWN

1 день
-1.94%
1 месяц
6.24%
С начала года
86.31%
6 месяцев
99.02%
1 год
193.19%
3 года*
65.09%
5 лет*
34.56%
10 лет*
29.91%

VPADX

1 день
-0.18%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.51%
1 год
54.13%
3 года*
23.36%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWN и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWN
The Taiwan Fund Inc.		86.31%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between TWN and VPADX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.54

The correlation between TWN and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Taiwan Fund Inc.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с FLTWTWN с SOXXTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FSELXTWN с WAINX
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY

Доходность на риск

TWN vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWN c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWNVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.24
2.88

+4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.30
3.69

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.52

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.40

3.96

+17.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.94

15.37

+54.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWN vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 7.24, что выше коэффициента Шарпа VPADX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWNVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24

2.88

+4.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.65

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TWN и VPADX

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWNVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-55.28%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-13.41%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-16.37%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-31.17%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-33.67%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.18%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.41%

-11.75%

-25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.45%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TWN и VPADX

The Taiwan Fund Inc. (TWN) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWNVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

6.40%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

15.11%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

18.48%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

16.43%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

16.24%

+6.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWN и VPADX

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VPADX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWN
The Taiwan Fund Inc.		6.23%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

TWN and VPADX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWN has higher volatility (12.08%) compared to VPADX (6.40%). In terms of maximum drawdown, TWN dropped -79.52% vs VPADX's -55.28%.

TWN currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWN и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор