PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWN с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWN с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Taiwan Fund Inc. (TWN) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

TWN управляется Nomura Asset Management. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TWN и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Taiwan Fund Inc. (TWN) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWN и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, TWN показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции TWN превзошли акции MGSEX по среднегодовой доходности: 24.03% против 14.25% соответственно.

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Taiwan Fund Inc.

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с FSEAXMGSEX с MSAQXMGSEX с FIQPXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX

Сравнение комиссий TWN и MGSEX

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund

Доходность на риск

TWN vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWN c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWNMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.58

2.36

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

2.91

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.42

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.12

3.44

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.43

11.93

+21.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWN vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа MGSEX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWNMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

2.36

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.08

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Корреляция

Корреляция между TWN и MGSEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWN и MGSEX

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWN и MGSEX

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWNMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-62.06%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-14.34%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-43.13%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-45.32%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-12.42%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-13.92%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.13%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TWN и MGSEX

The Taiwan Fund Inc. (TWN) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 10.26% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWNMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

10.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

17.67%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

22.87%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

19.07%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

25.63%

-3.70%