PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWN с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWN с FSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX).

TWN управляется Nomura Asset Management. FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWN и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWN и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		3.41%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Доходность по периодам

С начала года, TWN показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у FSEAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TWN превзошли акции FSEAX по среднегодовой доходности: 24.03% против 12.74% соответственно.

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%

FSEAX

1 день
2.76%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
35.92%
3 года*
21.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Taiwan Fund Inc.

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOM

Сравнение комиссий TWN и FSEAX

FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund

Доходность на риск

TWN vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWN c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWNFSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.58

1.84

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

2.41

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.35

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.12

2.69

+4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.43

9.56

+23.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWN vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа FSEAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWNFSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

1.84

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Корреляция

Корреляция между TWN и FSEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWN и FSEAX

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TWN и FSEAX

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и FSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWNFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-65.59%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.42%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-53.64%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-58.07%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-11.03%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-24.80%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.78%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TWN и FSEAX

The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеют волатильность 10.26% и 9.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWNFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

9.99%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

14.63%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

20.35%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

22.56%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.77%

+1.16%