PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		4.51%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции TWMIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.84% соответственно.

TWMIX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
39.99%
3 года*
17.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.73%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий TWMIX и ESCIX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.72

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.58

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.50

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

14.51

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между TWMIX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и ESCIX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.10%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и ESCIX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-48.76%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.84%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-36.59%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-48.76%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-0.74%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-13.44%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.49%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и ESCIX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

0.00%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

8.91%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

15.72%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.86%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.64%

+1.25%