PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWCIX с TWGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCIX с TWGGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWCIX (American Century Select Fund) and TWGGX (American Century Focused Global Growth Fund) are both mutual funds - TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while TWGGX is a Global Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCIX returned 16.27%/yr vs 11.79%/yr for TWGGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TWCIX charges 0.94%/yr vs 1.10%/yr for TWGGX.

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у TWGGX с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции TWGGX по среднегодовой доходности: 16.27% против 11.79% соответственно.

TWCIX

1 день
0.96%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
4.71%
С начала года
4.93%
1 год
17.19%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.77%
10 лет*
16.27%

TWGGX

1 день
0.67%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
2.89%
С начала года
6.33%
1 год
9.22%
3 года*
13.22%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCIX и TWGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		4.93%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		6.33%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%

Correlation

The correlation between TWCIX and TWGGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1998 г.

0.87

The correlation between TWCIX and TWGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

American Century Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с ACFOXTWGGX с VOOTWGGX с SCHBTWGGX с ACWI

Доходность на риск

TWCIX vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWCIXTWGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.60

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.94

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.69

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.80

+1.26

TWCIX vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TWGGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и TWGGX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, примерно равная максимальной просадке TWGGX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и TWGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCIXTWGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-58.08%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.04%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-17.80%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-31.23%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-32.06%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.58%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-15.00%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.46%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и TWGGX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCIXTWGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.94%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

13.89%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.08%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

18.60%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.68%

+2.42%

Сравнение комиссий TWCIX и TWGGX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и TWGGX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности TWGGX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		9.56%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		8.49%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%

Часто задаваемые вопросы

TWCIX and TWGGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCIX has higher volatility (6.26%) compared to TWGGX (5.94%). In terms of maximum drawdown, TWCIX dropped -57.31% vs TWGGX's -58.08%.

TWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCIX и TWGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор