Сравнение TWCIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCIX American Century Select Fund | -8.73% | 16.30% | 26.15% | 39.93% | -28.82% | 25.47% | 33.99% | 36.30% | -3.54% | 28.90% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции TWCIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.92% против 16.52% соответственно.
TWCIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.92%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCIX и TILIX
TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
TWCIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
TWCIX
TILIX
Сравнение TWCIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.32 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TWCIX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCIX и TILIX
Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCIX American Century Select Fund | 11.00% | 10.04% | 3.67% | 5.21% | 10.36% | 8.25% | 6.26% | 5.42% | 9.05% | 6.30% | 3.43% | 6.16% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TWCIX и TILIX
Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.31% | -50.54% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -16.24% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -32.68% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.24% | -32.68% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -13.10% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -7.77% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.73% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCIX и TILIX
American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.38% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 22.61% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.50% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.04% | -0.06% |