PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с BCITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCIX с BCITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWCIX (American Century Select Fund) and BCITX (American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) are both mutual funds - TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while BCITX is a Municipal Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCIX returned 16.94%/yr vs 1.88%/yr for BCITX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TWCIX charges 0.94%/yr vs 0.46%/yr for BCITX.

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и BCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у BCITX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции BCITX по среднегодовой доходности: 16.94% против 1.88% соответственно.

TWCIX

1 день
-0.34%
1 месяц
5.18%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.60%
10 лет*
16.94%

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.31%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCIX и BCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		8.87%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.19%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%

Correlation

The correlation between TWCIX and BCITX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1983 г.

-0.00

The correlation between TWCIX and BCITX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VCADXBCITX с FGNSXBCITX с VUSXXBCITX с BCHYXBCITX с VBTLXBCITX с SGOV

Доходность на риск

TWCIX vs. BCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c BCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXBCITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.85

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.72

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.38

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

7.78

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. BCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа BCITX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и BCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXBCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.16

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и BCITX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки BCITX в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и BCITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCIXBCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-12.17%

-45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-2.62%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-4.25%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-11.40%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-11.40%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.73%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-1.92%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.80%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и BCITX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCIXBCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.85%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

1.71%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

2.19%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

3.00%

+18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

3.37%

+17.66%

Сравнение комиссий TWCIX и BCITX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCITX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и BCITX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности BCITX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.03%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
TWCIX
American Century Select Fund		9.22%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

TWCIX and BCITX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCIX has higher volatility (3.60%) compared to BCITX (0.85%). In terms of maximum drawdown, TWCIX dropped -57.31% vs BCITX's -12.17%.

BCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCIX и BCITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор