PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TWCIX
American Century Select Fund		-12.29%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%9.07%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

TWCIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-10.54%
1 год
13.57%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.81%
10 лет*
14.46%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий TWCIX и BBLIX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

TWCIX
American Century Select Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

TWCIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.10

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.69

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

3.81

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между TWCIX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и BBLIX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		11.44%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и BBLIX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-33.49%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.22%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-28.06%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-1.80%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-6.48%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и BBLIX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

1.57%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

6.08%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

16.12%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.08%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.80%

+2.14%