PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TW.L с PSMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TW.L с PSMMY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TW.L (Taylor Wimpey PLC) and PSMMY (Persimmon Plc) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TW.L returned -2.69%/yr vs 0.25%/yr for PSMMY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TW.L и PSMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Persimmon Plc (PSMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TW.L торгуется в GBp, в то время как PSMMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSMMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TW.L показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у PSMMY с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции TW.L уступали акциям PSMMY по среднегодовой доходности: -2.69% против 0.25% соответственно.

TW.L

1 день
0.23%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-25.54%
6 месяцев
-22.29%
1 год
-25.88%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
-2.69%

PSMMY

1 день
-2.83%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-21.83%
6 месяцев
-21.57%
1 год
-14.46%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-15.20%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TW.L и PSMMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TW.L
Taylor Wimpey PLC		-25.54%-3.91%-11.37%57.04%-36.73%11.45%-14.27%58.59%-28.42%36.12%
PSMMY
Persimmon Plc		-21.83%17.83%-10.72%23.43%-53.94%12.78%11.71%54.60%-22.49%67.49%

Correlation

The correlation between TW.L and PSMMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.69

The correlation between TW.L and PSMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW.L:

£2.75B

PSMMY:

$4.56B

EPS

TW.L:

£0.09

PSMMY:

$3.41

Коэффициент P/E

TW.L:

8.60

PSMMY:

8.25

Коэффициент P/S

TW.L:

0.38

PSMMY:

0.66

Коэффициент P/B

TW.L:

0.66

PSMMY:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

TW.L:

£7.25B

PSMMY:

$6.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW.L:

£1.31B

PSMMY:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

TW.L:

£854.90M

PSMMY:

$833.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Wimpey PLC

Persimmon Plc

Часто сравнивают с TW.L:
TW.L с GSK.LTW.L с KLR.LTW.L с VUSA.ASTW.L с TTW.L с IGET.LTW.L с TDGB.LTW.L с UNH
Часто сравнивают с PSMMY:
PSMMY с BTDPYPSMMY с BTRW.LPSMMY с NVRPSMMY с DFHPSMMY с GLDV.MIPSMMY с LGJG.LPSMMY с SEDY.L

Доходность на риск

TW.L vs. PSMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TW.L
Ранг доходности на риск TW.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
PSMMY
Ранг доходности на риск PSMMY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMMY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMMY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMMY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMMY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMMY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW.L c PSMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Persimmon Plc (PSMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TW.LPSMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.45

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.47

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.43

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-0.86

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TW.L vs. PSMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW.L на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа PSMMY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW.L и PSMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TW.LPSMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.19

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TW.L и PSMMY

Максимальная просадка TW.L за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки PSMMY в -64.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW.L и PSMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TW.LPSMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-64.47%

-34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-33.54%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.12%

-38.02%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.58%

-64.39%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.78%

-64.47%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-57.18%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.47%

-23.16%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

16.78%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TW.L и PSMMY

Текущая волатильность для Taylor Wimpey PLC (TW.L) составляет 7.12%, в то время как у Persimmon Plc (PSMMY) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TW.LPSMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.82%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

25.10%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

32.15%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

34.23%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

37.69%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW.L и PSMMY

Дивидендная доходность TW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности PSMMY в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMMY
Persimmon Plc		5.73%4.43%5.17%5.40%20.63%8.10%7.91%8.26%12.82%5.15%14.45%4.50%
TW.L
Taylor Wimpey PLC		9.85%8.68%7.85%6.51%8.91%4.72%0.00%9.48%11.21%1.11%0.35%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW.L и PSMMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Wimpey PLC и Persimmon Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20212022202320242025
2.19B
2.23B
(TW.L) Общая выручка
(PSMMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TW.L значения в GBp, PSMMY значения в USD

Сравнение рентабельности TW.L и PSMMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Wimpey PLC и Persimmon Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
17.2%
14.0%
Активы портфеля
TW.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Wimpey PLC сообщила о валовой прибыли в 375.90M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

PSMMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

TW.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Wimpey PLC сообщила об операционной прибыли в 250.70M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PSMMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TW.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Wimpey PLC сообщила о чистой прибыли в 162.20M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

PSMMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

TW.L and PSMMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW.L и PSMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор