Сравнение TW.L с VUSA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TW.L и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TW.L и VUSA.AS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TW.L Taylor Wimpey PLC	-18.63%	-3.91%	-11.37%	57.04%	-36.73%	11.45%	-4.62%	58.59%	-28.42%	44.27%
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-2.57%	9.46%	27.78%	19.68%	-9.74%	32.03%	13.81%	25.44%	0.62%	11.24%

Разные валюты инструментов

TW.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TW.L показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции TW.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 0.20% против 14.68% соответственно.

TW.L

1 день: -1.23%

1 месяц: -16.41%

С начала года: -18.63%

6 месяцев: -13.61%

1 год: -13.81%

3 года*: -3.40%

5 лет*: -7.41%

10 лет*: 0.20%

VUSA.AS

1 день: 0.39%

1 месяц: -2.26%

С начала года: -2.57%

6 месяцев: -0.05%

1 год: 15.36%

3 года*: 15.77%

5 лет*: 12.70%

10 лет*: 14.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Taylor Wimpey PLC

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с TW.L:

TW.L с PSMMY TW.L с GSK.L TW.L с KLR.L TW.L с T TW.L с IGET.L TW.L с PHP.L TW.L с TDGB.L

Часто сравнивают с VUSA.AS:

VUSA.AS с VUAA.L VUSA.AS с VUAG.L VUSA.AS с VWRL.AS VUSA.AS с VHYL.AS VUSA.AS с VOO VUSA.AS с IUSA.DE VUSA.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

TW.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TW.L	VUSA.AS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.53	0.95	-1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.59	1.37	-1.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.20	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.58	3.93	-4.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.22	13.72	-14.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TW.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW.L на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW.L и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TW.L	VUSA.AS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.53	0.95	-1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.85	-1.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	0.90	-0.90
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.91	-0.87

Корреляция

Корреляция между TW.L и VUSA.AS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW.L и VUSA.AS

Дивидендная доходность TW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TW.L Taylor Wimpey PLC	9.01%	8.68%	7.85%	6.51%	8.91%	4.72%	8.92%	9.48%	11.21%	6.68%	7.11%	4.67%
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.99%	0.97%	0.99%	1.26%	1.45%	1.02%	1.43%	1.46%	1.74%	1.64%	1.66%	1.76%

Просадки

Сравнение просадок TW.L и VUSA.AS

Максимальная просадка TW.L за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW.L и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

	TW.L	VUSA.AS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.99%	-33.64%	-65.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.22%	-8.46%	-18.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.79%	-23.24%	-29.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.37%	-33.64%	-22.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.51%	-5.02%	-37.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-41.98%	-4.11%	-37.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.00%	2.09%	+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TW.L и VUSA.AS

Taylor Wimpey PLC (TW.L) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TW.L	VUSA.AS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.13%	3.45%	+5.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.79%	8.38%	+10.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.14%	16.02%	+10.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.45%	14.74%	+13.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.59%	15.97%	+18.62%

Сравнение TW.L с VUSA.AS

Доходность

Сравнение доходности TW.L и VUSA.AS

Сравнение доходности по годам TW.L и VUSA.AS

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TW.L

VUSA.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TW.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

TW.L

VUSA.AS

Сравнение TW.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TW.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW.L и VUSA.AS

Просадки

Сравнение просадок TW.L и VUSA.AS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TW.L и VUSA.AS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)