Сравнение TW.L с IGET.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L).
Доходность
Сравнение доходности TW.L и IGET.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TW.L и IGET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW.L Taylor Wimpey PLC | -17.62% | -3.91% | -11.37% | 57.04% | -36.73% | 11.45% | -4.62% | 58.59% | -28.42% | 44.27% |
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc | -3.50% | 23.30% | 14.06% | 15.32% | -8.00% | 20.33% | -4.57% | 17.98% | -11.30% | 9.90% |
Разные валюты инструментов
TW.L торгуется в GBp, в то время как IGET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, TW.L показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у IGET.L с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции TW.L уступали акциям IGET.L по среднегодовой доходности: 0.33% против 8.46% соответственно.
TW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.64%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 0.33%
IGET.L
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW.L vs. IGET.L — Ранг доходности на риск
TW.L
IGET.L
Сравнение TW.L c IGET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW.L | IGET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.38 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 0.73 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.53 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.89 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW.L | IGET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.38 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.64 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TW.L и IGET.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW.L и IGET.L
Дивидендная доходность TW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IGET.L в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW.L Taylor Wimpey PLC | 8.60% | 8.68% | 7.85% | 6.51% | 8.91% | 4.72% | 8.92% | 9.48% | 11.21% | 6.68% | 7.11% | 4.67% |
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TW.L и IGET.L
Максимальная просадка TW.L за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки IGET.L в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW.L и IGET.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TW.L | IGET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -37.04% | -61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -15.35% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -17.51% | -35.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | -33.41% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -8.44% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -6.34% | -35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 4.34% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW.L и IGET.L
Taylor Wimpey PLC (TW.L) и Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) имеют волатильность 9.14% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TW.L | IGET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 8.91% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 14.83% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 25.01% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 17.52% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 14.74% | +19.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW.L и IGET.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Wimpey PLC и Invesco Global Equity Income Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности