Сравнение TW.L с TDGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Wimpey PLC (TW.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L).
TDGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TW.L и TDGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TW.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW.L Taylor Wimpey PLC | -17.62% | -3.91% | -11.37% | 57.04% | -36.73% | 11.45% | -4.62% | 29.23% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.04% | 30.88% | 10.65% | 9.06% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 10.74% |
Разные валюты инструментов
TW.L торгуется в GBp, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TW.L показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 9.04%.
TW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.64%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 0.33%
TDGB.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
TW.L
TDGB.L
Сравнение TW.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TW.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.49 | -2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 3.04 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.25 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 16.47 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.49 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.61 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.00 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между TW.L и TDGB.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW.L и TDGB.L
Дивидендная доходность TW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности TDGB.L в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW.L Taylor Wimpey PLC | 8.60% | 8.68% | 7.85% | 6.51% | 8.91% | 4.72% | 8.92% | 9.48% | 11.21% | 6.68% | 7.11% | 4.67% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.27% | 3.50% | 4.27% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TW.L и TDGB.L
Максимальная просадка TW.L за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW.L и TDGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TW.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -29.60% | -69.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -10.81% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -12.41% | -40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -1.34% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -3.76% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 1.79% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW.L и TDGB.L
Taylor Wimpey PLC (TW.L) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TW.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 3.43% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 6.96% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 11.74% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 11.45% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 14.54% | +20.04% |