PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TW.L с TDGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TW.L и TDGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Taylor Wimpey PLC (TW.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TW.L и TDGB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW.L
Taylor Wimpey PLC
-17.62%-3.91%-11.37%57.04%-36.73%11.45%-4.62%29.23%
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
9.04%30.88%10.65%9.06%22.49%19.59%-5.61%10.74%
Разные валюты инструментов

TW.L торгуется в GBp, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TW.L показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 9.04%.


TW.L

1 день
0.00%
1 месяц
-19.64%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-14.43%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
0.33%

TDGB.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.68%
С начала года
9.04%
6 месяцев
17.47%
1 год
29.33%
3 года*
20.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Taylor Wimpey PLC

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Доходность на риск

TW.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TW.L
Ранг доходности на риск TW.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

TDGB.L
Ранг доходности на риск TDGB.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDGB.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDGB.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDGB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDGB.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TW.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW.LTDGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

2.49

-2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

3.04

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.25

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

16.47

-17.61

TW.L vs. TDGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW.L на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TDGB.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW.L и TDGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TW.LTDGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.49

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.61

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.00

-0.96

Корреляция

Корреляция между TW.L и TDGB.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TW.L и TDGB.L

Дивидендная доходность TW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности TDGB.L в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TW.L
Taylor Wimpey PLC
8.60%8.68%7.85%6.51%8.91%4.72%8.92%9.48%11.21%6.68%7.11%4.67%
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
3.27%3.50%4.27%4.93%4.40%4.06%4.16%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW.L и TDGB.L

Максимальная просадка TW.L за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW.L и TDGB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TW.LTDGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.99%

-29.60%

-69.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-10.81%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-12.41%

-40.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-1.34%

-40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.98%

-3.76%

-38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

1.79%

+11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TW.L и TDGB.L

Taylor Wimpey PLC (TW.L) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TW.LTDGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

3.43%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

6.96%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

11.74%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

11.45%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

14.54%

+20.04%