Сравнение TVRIX с SECEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и SECEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и SECEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям SECEX по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.73% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и SECEX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SECEX в 1.31%.
Доходность на риск
TVRIX vs. SECEX — Ранг доходности на риск
TVRIX
SECEX
Сравнение TVRIX c SECEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | SECEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.71 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и SECEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и SECEX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности SECEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и SECEX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и SECEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -73.88% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.96% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -27.55% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -35.59% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -7.61% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -20.77% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.71% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и SECEX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.25% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.46% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 18.06% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.98% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.07% | -0.27% |