PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с RFNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с RFNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и RFNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и RFNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		-3.28%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у RFNGX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям RFNGX по среднегодовой доходности: 8.72% против 13.51% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

RFNGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.26%
1 год
23.62%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX
Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с PGGAXRFNGX с CCCMXRFNGX с CCSTXRFNGX с GXXIXRFNGX с HIMFXRFNGX с RFNBX

Сравнение комиссий TVRIX и RFNGX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RFNGX в 0.28%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Доходность на риск

TVRIX vs. RFNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c RFNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXRFNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.02

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.16

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

9.52

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. RFNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFNGX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и RFNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXRFNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между TVRIX и RFNGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и RFNGX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности RFNGX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		9.15%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и RFNGX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки RFNGX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и RFNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXRFNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-33.90%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.35%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.88%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-33.90%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-7.98%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.05%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.58%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и RFNGX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXRFNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.03%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.04%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

18.14%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.73%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.68%

+0.12%