Сравнение TVOAX с SWRLX
TVOAX (Touchstone Small Cap Value Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both mutual funds - TVOAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Touchstone, while SWRLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TVOAX returned 9.34%/yr vs 10.67%/yr for SWRLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVOAX charges 1.38%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности TVOAX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVOAX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции TVOAX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.67% соответственно.
TVOAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.34%
SWRLX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам TVOAX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVOAX Touchstone Small Cap Value Fund | 13.34% | 10.39% | 9.64% | 10.16% | -8.60% | 30.20% | 3.18% | 24.48% | -15.71% | 7.21% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.14% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between TVOAX and SWRLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2002 г. | 0.67 |
The correlation between TVOAX and SWRLX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVOAX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
TVOAX
SWRLX
Сравнение TVOAX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVOAX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.65 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.37 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 16.39 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVOAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.53 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TVOAX и SWRLX
Максимальная просадка TVOAX за все время составила -61.78%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVOAX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVOAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | -59.44% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -11.49% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -14.08% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -34.19% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | -35.95% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.86% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -11.63% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.06% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVOAX и SWRLX
Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 4.63% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVOAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.86% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 11.79% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 14.26% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 17.38% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.85% | +4.68% |
Сравнение комиссий TVOAX и SWRLX
TVOAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVOAX и SWRLX
Дивидендная доходность TVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SWRLX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.30% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
TVOAX Touchstone Small Cap Value Fund | 0.48% | 0.55% | 0.31% | 0.53% | 0.02% | 0.36% | 0.29% | 0.24% | 8.30% | 0.04% | 0.51% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVOAX and SWRLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (4.86%) compared to TVOAX (4.63%). In terms of maximum drawdown, TVOAX dropped -61.78% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVOAX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор