Сравнение TVOAX с SHDPX
TVOAX (Touchstone Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVOAX charges 1.38%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности TVOAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TVOAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.34%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVOAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TVOAX Touchstone Small Cap Value Fund | -0.51% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between TVOAX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVOAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
TVOAX
SHDPX
Сравнение TVOAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVOAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVOAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 9.50 | -9.15 |
Просадки
Сравнение просадок TVOAX и SHDPX
Максимальная просадка TVOAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVOAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVOAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | 0.00% | -61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | 0.00% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TVOAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVOAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 0.92% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 0.92% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 0.92% | +20.61% |
Сравнение комиссий TVOAX и SHDPX
TVOAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVOAX и SHDPX
Дивидендная доходность TVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVOAX Touchstone Small Cap Value Fund | 0.48% | 0.55% | 0.31% | 0.53% | 0.02% | 0.36% | 0.29% | 0.24% | 8.30% | 0.04% | 0.51% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVOAX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVOAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор