Сравнение TVOAX с SHDPX
TVOAX (Touchstone Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TVOAX charges 1.38%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности TVOAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TVOAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.02%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVOAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TVOAX Touchstone Small Cap Value Fund | 2.68% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between TVOAX and SHDPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVOAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
TVOAX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TVOAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVOAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVOAX и SHDPX
Максимальная просадка TVOAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVOAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVOAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | 0.00% | -61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | 0.00% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TVOAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVOAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 0.60% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 0.60% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 0.60% | +20.90% |
Сравнение комиссий TVOAX и SHDPX
TVOAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVOAX и SHDPX
Дивидендная доходность TVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVOAX Touchstone Small Cap Value Fund | 0.47% | 0.55% | 0.31% | 0.53% | 0.02% | 0.36% | 0.29% | 0.24% | 8.30% | 0.04% | 0.51% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVOAX and SHDPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVOAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор