PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVOAX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVOAX с SENCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TVOAX (Touchstone Small Cap Value Fund) and SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) are both mutual funds - TVOAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Touchstone, while SENCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TVOAX returned 9.60%/yr vs 16.00%/yr for SENCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TVOAX charges 1.38%/yr vs 0.99%/yr for SENCX.

Доходность

Сравнение доходности TVOAX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVOAX показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у SENCX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции TVOAX уступали акциям SENCX по среднегодовой доходности: 9.60% против 16.00% соответственно.

TVOAX

1 день
1.40%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
13.86%
С начала года
20.22%
1 год
32.99%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.60%

SENCX

1 день
-0.25%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
5.26%
С начала года
6.13%
1 год
14.94%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.49%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVOAX и SENCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		20.22%10.39%9.64%10.16%-8.60%30.20%3.18%24.48%-15.71%7.21%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		6.13%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%

Correlation

The correlation between TVOAX and SENCX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2002 г.

0.80

Over the past year, the correlation between TVOAX and SENCX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Value Fund

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TVOAX:
TVOAX с GTTTXTVOAX с SAGWXTVOAX с NSDVXTVOAX с TSDOXTVOAX с BSCMXTVOAX с PMJIXTVOAX с SSCVX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с TSDOXSENCX с SAGWXSENCX с SEBLXSENCX с SPYSENCX с PTSGX

Доходность на риск

TVOAX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVOAX
Ранг доходности на риск TVOAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVOAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVOAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVOAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVOAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVOAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVOAX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVOAXSENCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.20

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.71

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.28

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

5.04

+8.25

TVOAX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVOAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SENCX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVOAX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVOAX и SENCX

Максимальная просадка TVOAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVOAX и SENCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVOAXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-51.89%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-12.27%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-18.79%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-27.82%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-31.56%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.25%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-6.36%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.11%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TVOAX и SENCX

Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) составляет 3.52%, в то время как у Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что TVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVOAXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.14%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.62%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.13%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.19%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

18.49%

+2.95%

Сравнение комиссий TVOAX и SENCX

TVOAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SENCX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVOAX и SENCX

Дивидендная доходность TVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SENCX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.38%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		0.46%0.55%0.31%0.53%0.02%0.36%0.29%0.24%8.30%0.04%0.51%5.64%

Часто задаваемые вопросы

TVOAX and SENCX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENCX has higher volatility (4.14%) compared to TVOAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TVOAX dropped -61.78% vs SENCX's -51.89%.

TVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVOAX и SENCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор