PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVK.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVK.TO с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 20.81%/yr for WMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVK.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVK.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 37.31% против 20.81% соответственно.

TVK.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-22.66%
1 год
-29.19%
3 года*
64.84%
5 лет*
47.55%
10 лет*
37.31%

WMT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.99%
С начала года
11.40%
6 месяцев
5.73%
1 год
31.73%
3 года*
36.23%
5 лет*
26.04%
10 лет*
20.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVK.TO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		-27.97%47.85%154.61%62.88%2.14%75.27%26.32%31.99%13.03%9.55%
WMT
Walmart Inc.		11.40%18.81%88.72%10.20%5.84%1.92%20.40%24.80%4.69%36.64%

Correlation

The correlation between TVK.TO and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.02

The correlation between TVK.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVK.TO:

CA$2.62B

WMT:

$968.20B

EPS

TVK.TO:

CA$3.35

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

TVK.TO:

35.33

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

TVK.TO:

1.60

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

TVK.TO:

1.54

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

TVK.TO:

3.46

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

TVK.TO:

CA$1.68B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVK.TO:

CA$381.90M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

TVK.TO:

CA$331.92M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TerraVest Industries Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с TVK.TO:
TVK.TO с TFII.TOTVK.TO с GSY.TOTVK.TO с OLY.TOTVK.TO с FTG.TOTVK.TO с ATZ.TOTVK.TO с IBPTVK.TO с QQQ
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

TVK.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVK.TO
Ранг доходности на риск TVK.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVK.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVK.TOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.31

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.93

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.11

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

6.88

-8.44

TVK.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVK.TO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVK.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVK.TO и WMT

Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVK.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-47.96%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.79%

-15.14%

-22.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.79%

-22.27%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-24.22%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-24.22%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-8.18%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.52%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.76%

4.63%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TVK.TO и WMT

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVK.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.59%

10.09%

+32.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

19.05%

+35.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

24.45%

+31.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

22.53%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

22.81%

+13.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVK.TO и WMT

Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		0.63%0.44%0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%7.04%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVK.TO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
442.57M
177.75B
(TVK.TO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVK.TO значения в CAD, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности TVK.TO и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TerraVest Industries Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%20222023202420252026
20.5%
25.1%
Активы портфеля
TVK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

TVK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TVK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

TVK.TO and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор