PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVK.TO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TVK.TO и QQQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TVK.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.26%
13.30%
TVK.TO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVK.TO:

3.06

QQQ:

1.30

Коэф-т Сортино

TVK.TO:

3.79

QQQ:

1.78

Коэф-т Омега

TVK.TO:

1.51

QQQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

TVK.TO:

8.38

QQQ:

1.76

Коэф-т Мартина

TVK.TO:

22.41

QQQ:

6.07

Индекс Язвы

TVK.TO:

5.28%

QQQ:

3.92%

Дневная вол-ть

TVK.TO:

38.60%

QQQ:

18.29%

Макс. просадка

TVK.TO:

-84.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TVK.TO:

-14.12%

QQQ:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, TVK.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 39.71% против 18.46% соответственно.


TVK.TO

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

24.30%

1 год

113.12%

5 лет

52.71%

10 лет

39.71%

QQQ

С начала года

4.83%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

13.30%

1 год

24.44%

5 лет

18.78%

10 лет

18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVK.TO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TVK.TO
Ранг риск-скорректированной доходности TVK.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVK.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.631.47
Коэффициент Сортино TVK.TO, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.381.98
Коэффициент Омега TVK.TO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.27
Коэффициент Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.361.97
Коэффициент Мартина TVK.TO, с текущим значением в 18.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.476.78
TVK.TO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TVK.TO на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVK.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.63
1.47
TVK.TO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVK.TO и QQQ

Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQ в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.
0.38%0.40%1.22%1.56%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%5.63%8.26%
QQQ
Invesco QQQ
0.53%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TVK.TO и QQQ

Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -84.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.19%
-0.26%
TVK.TO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TVK.TO и QQQ

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.08%
5.01%
TVK.TO
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab