PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAFX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

TVAFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAFX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		2.92%-0.93%19.41%13.14%-19.55%4.47%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

TVAFX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.48%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.23%
1 год
14.70%
3 года*
11.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.19%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с FUNDTVAFX с THIMXTVAFX с TSSIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSIIXTVAFX с TIBIXTVAFX с THOIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий TVAFX и SVPFX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

TVAFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.48

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.66

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.61

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

3.32

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между TVAFX и SVPFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и SVPFX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и SVPFX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVAFXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-6.37%

-53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-5.22%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-0.35%

-20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-1.99%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

0.98%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и SVPFX

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVAFXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

0.85%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

1.37%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

8.01%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

5.59%

+23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

5.59%

+19.04%